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期貨商論壇／選擇權跨式布局

Nov 5th 2014, 18:45

從11月選擇權布局的結構來看，整體賣權OI大於買權OI達6.6萬多口，屬偏多的格局。不過本月賣權總OI已經超過上個月的賣權總OI，因此這個月可以說是不易跌的狀態，就算跌也不會跌太多，在接近賣權OI最大的履約價就會有撐。

外資在現貨上已經連續買超八天，只要外資買超對於盤勢都會是正面幫助，不過期貨上就還是保持著淨空單，口數並不多，只是有時增加、有時減少，不像剛開始反彈時每天都在減碼；而自營商則目前是賣出買權、賣出賣權的區間部位。

綜合以上，籌碼上的布局已經沒積極地偏多，加上漲幅滿足點已到，因此在選擇權策略上可以利用買賣權OI最大口數的履約價為依據，賣出買權及賣權的跨式策略。 （群益期貨提供）

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